改訂版 入門確率過程

松原 望 (著, 編集), 山中 卓 (著), 小船 幹生 (著)

 

確率過程の「学び」をわかりやすく、面白く、ためになるものにしたい。これが本書が生まれたいきさつである。
そのためには実例、数値例を多くし、わかりやすい解説(ときにはやさしすぎるかもしれない)と基礎的な実用例を多く登場させ、

細事はこの際さておき、骨太で自然体のわかりやすさを重くみた。
実例には、経済の例などを用いて社会人のニーズにこたえようとした。
20年振りの改訂では章末問題(ワンポイント練習)やファイナンスの章を新たに設けるなど、内容がさらに充実。

 

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目 次
 
第1章 確率の基本
第2章 確率変数と確率分布
第3章 いろいろな確率分布
第4章 多次元確率変数
第5章 独立確率変数とその応用
第6章 ランダム・ウォーク
第7章 極限定理の基礎
第8章 ブラウン運動とマルチンゲール
第9章 確率積分と伊藤の公式
第10章 ファイナンス数理入門
第11章 信用リスク評価入門